Dear Jessie is een ode aan het dochtertje van (mede-schrijver en -producer) Patrick Leonard. De single is niet uitgebracht in de Verenigde Staten, daar werd gekozen voor de balladOh father.
Er is geen clip van Dear Jessie waarin Madonna te zien is. Ter promotie van de single werd wel een animatie-video gemaakt met de vliegende roze olifantjes waarover Madonna zingt in het nummer. Madonna verschijnt zelf als een elfje dat Jessie meeneemt "to the other side".