Cossey was tussen 1995 en 2007 actief in de Eerste klasse als assistent-trainer van KSC Lokeren OV. Bij deze club mocht hij ook enkele keren opdraven als interim-hoofdcoach. Later werd hij trainer van toenmalig TweedeklassersOH Leuven en RAEC Mons. In de zomer van 2010 keerde hij terug naar Lokeren als assistent-coach van Peter Maes. Op 11 juni 2015 kondigde kersvers landskampioen KAA Gent op haar website de komst aan van Cossey als nieuwe T2 onder Hein Vanhaezebrouck. Na amper een jaar werd Cossey bedankt voor bewezen diensten en moest hij plaatsmaken voor Peter Balette.